PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с ASR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL49.DE с ASR3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) and ASR3.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EL49.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified while ASR3.DE tracks the Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL49.DE returned -0.16%/yr vs 1.32%/yr for ASR3.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и ASR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у ASR3.DE с доходностью 0.52%.

EL49.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.22%
1 год
1.76%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.63%

ASR3.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.64%
1 год
1.93%
3 года*
3.90%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL49.DE и ASR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		0.49%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%0.01%
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		0.52%2.90%4.41%4.76%-5.36%-0.22%0.46%0.11%

Correlation

The correlation between EL49.DE and ASR3.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.67

The correlation between EL49.DE and ASR3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с IE3E.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с SPPS.DE
Часто сравнивают с ASR3.DE:
ASR3.DE с ASRM.DEASR3.DE с ASRF.DEASR3.DE с EMWE.DEASR3.DE с ETDD.DEASR3.DE с ETSZ.DEASR3.DE с ESEE.DEASR3.DE с EMEC.DE

Доходность на риск

EL49.DE vs. ASR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ASR3.DE
Ранг доходности на риск ASR3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR3.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR3.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR3.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR3.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c ASR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEASR3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.00

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.63

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.29

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

4.87

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. ASR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ASR3.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и ASR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEASR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.00

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и ASR3.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки ASR3.DE в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и ASR3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL49.DEASR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-6.86%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.38%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.05%

-1.38%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-6.86%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.08%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.54%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.37%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и ASR3.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL49.DEASR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.56%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

1.55%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

1.78%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

2.09%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

2.26%

+2.99%

Сравнение комиссий EL49.DE и ASR3.DE

И EL49.DE, и ASR3.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и ASR3.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ASR3.DE в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		1.98%2.97%3.58%0.93%1.02%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.49%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%

Часто задаваемые вопросы

EL49.DE and ASR3.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL49.DE and ASR3.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified, while ASR3.DE tracks Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. They also come from different issuers: Deka and BNP Paribas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL49.DE и ASR3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор