PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL45.DE с ZPDW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL45.DE с ZPDW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL45.DE (Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF) and ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) are both Japan Equities funds - EL45.DE tracks the MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index while ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL45.DE returned 382.29%/yr vs 14.04%/yr for ZPDW.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL45.DE charges 0.26%/yr vs 0.17%/yr for ZPDW.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL45.DE и ZPDW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL45.DE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у ZPDW.DE с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции EL45.DE превзошли акции ZPDW.DE по среднегодовой доходности: 382.29% против 14.04% соответственно.

EL45.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
7.98%
С начала года
13.29%
1 год
27.46%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.04%
10 лет*
382.29%

ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL45.DE и ZPDW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		13.29%10.57%11.51%12.77%-14.83%9.65%491,262.69%840.15%41.10%6,472.17%
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%16.59%-16.65%19.02%

Correlation

The correlation between EL45.DE and ZPDW.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.67

Over the past year, EL45.DE and ZPDW.DE have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF

Часто сравнивают с EL45.DE:
EL45.DE с EL4G.DEEL45.DE с 36B4.DEEL45.DE с 3JPN.DEEL45.DE с D6RP.DEEL45.DE с EL42.DEEL45.DE с EL4A.DEEL45.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с ZPDW.DE:
ZPDW.DE с IBCG.DEZPDW.DE с TTPX.DEZPDW.DE с PRAJ.DEZPDW.DE с EMNJ.DEZPDW.DE с XDNE.DEZPDW.DE с JNHD.DEZPDW.DE с XDJE.DE

Доходность на риск

EL45.DE vs. ZPDW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL45.DE
Ранг доходности на риск EL45.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL45.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL45.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL45.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL45.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL45.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL45.DE c ZPDW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL45.DEZPDW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.11

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.97

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.53

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

14.78

-6.96

EL45.DE vs. ZPDW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL45.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ZPDW.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL45.DE и ZPDW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL45.DE и ZPDW.DE

Максимальная просадка EL45.DE за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки ZPDW.DE в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL45.DE и ZPDW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL45.DEZPDW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-34.37%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.65%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-21.70%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-21.70%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.36%

-34.37%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.47%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.46%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.96%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EL45.DE и ZPDW.DE

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что EL45.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL45.DEZPDW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

16.62%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

20.76%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.83%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21,842.13%

18.45%

+21,823.68%

Сравнение комиссий EL45.DE и ZPDW.DE

EL45.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ZPDW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL45.DE и ZPDW.DE

Дивидендная доходность EL45.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как ZPDW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		1.48%1.77%1.49%1.64%1.95%2.07%165.19%81.94%42.51%159.77%62.28%103.93%
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL45.DE and ZPDW.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.26% for EL45.DE.

EL45.DE tracks MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index, while ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index. They also come from different issuers: Deka and State Street. Their fees differ too: 0.26% for EL45.DE and 0.17% for ZPDW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL45.DE и ZPDW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор