Сравнение EL45.DE с XNKY.DE
EL45.DE (Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - EL45.DE tracks the MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL45.DE returned 7.04%/yr vs 12.47%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EL45.DE charges 0.26%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL45.DE и XNKY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL45.DE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.76%.
EL45.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 382.29%
XNKY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 30.76%
- 1 год
- 56.07%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL45.DE и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL45.DE Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF | 13.29% | 10.57% | 11.51% | 12.77% | -14.83% | 9.65% | 5.68% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 30.76% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 7.65% |
Correlation
The correlation between EL45.DE and XNKY.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between EL45.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL45.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
EL45.DE
XNKY.DE
Сравнение EL45.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL45.DE | XNKY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.34 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 12.34 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL45.DE и XNKY.DE
Максимальная просадка EL45.DE за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL45.DE и XNKY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL45.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -21.47% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.99% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -20.16% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -21.15% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -9.49% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -7.80% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.56% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL45.DE и XNKY.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) составляет 7.37%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EL45.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL45.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 9.09% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 20.87% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 25.87% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.15% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21,842.13% | 18.79% | +21,823.34% |
Сравнение комиссий EL45.DE и XNKY.DE
EL45.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL45.DE и XNKY.DE
Дивидендная доходность EL45.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL45.DE Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF | 1.48% | 1.77% | 1.49% | 1.64% | 1.95% | 2.07% | 165.19% | 81.94% | 42.51% | 159.77% | 62.28% | 103.93% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL45.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for EL45.DE.
EL45.DE tracks MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.26% for EL45.DE and 0.09% for XNKY.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL45.DE и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор