PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL40.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL40.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL40.DE returned 19.57%/yr vs 20.14%/yr for PRAM.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL40.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL40.DE показывает доходность 26.76%, а PRAM.DE немного ниже – 26.47%.

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
7.03%
С начала года
26.76%
6 месяцев
28.51%
1 год
47.85%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
5.50%
С начала года
26.47%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.88%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL40.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-14.87%0.16%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%13.52%7.05%-12.45%1.12%

Correlation

The correlation between EL40.DE and PRAM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between EL40.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

EL40.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL40.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL40.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.68

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.55

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.52

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

15.90

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL40.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL40.DE на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PRAM.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL40.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL40.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EL40.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL40.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-20.90%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-10.54%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-19.02%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.59%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-7.74%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.00%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EL40.DE и PRAM.DE

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL40.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.09%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

14.98%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

17.80%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

16.84%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

16.84%

+3.60%

Сравнение комиссий EL40.DE и PRAM.DE

EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL40.DE и PRAM.DE

Ни EL40.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL40.DE and PRAM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Amundi. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор