Сравнение EL40.DE с IS3N.DE
EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EL40.DE returned 9.07%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL40.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL40.DE показывает доходность 26.76%, а IS3N.DE немного ниже – 25.82%. За последние 10 лет акции EL40.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.00% соответственно.
EL40.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.07%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам EL40.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26.76% | 17.86% | 13.11% | 4.33% | -14.87% | 4.55% | 5.36% | 20.78% | -11.51% | 19.00% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EL40.DE and IS3N.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between EL40.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL40.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EL40.DE
IS3N.DE
Сравнение EL40.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL40.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.42 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 16.00 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL40.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.69 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EL40.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL40.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -35.06% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -10.52% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -19.17% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -22.01% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -32.51% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.49% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -9.30% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.91% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL40.DE и IS3N.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL40.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 7.16% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 14.69% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 17.32% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 16.19% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.04% | +2.40% |
Сравнение комиссий EL40.DE и IS3N.DE
EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL40.DE и IS3N.DE
Ни EL40.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EL40.DE and IS3N.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.
EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор