Сравнение EL40.DE с IBC3.DE
EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, EL40.DE returned 7.38%/yr vs 8.85%/yr for IBC3.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for IBC3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL40.DE и IBC3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL40.DE показывает доходность 26.76%, а IBC3.DE немного ниже – 25.91%.
EL40.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.07%
IBC3.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL40.DE и IBC3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26.76% | 17.86% | 13.11% | 4.33% | -14.87% | 4.55% | 5.36% | 20.78% | -9.81% |
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 25.91% | 17.59% | 14.06% | 7.48% | -13.80% | 7.38% | 7.44% | 21.30% | -9.19% |
Correlation
The correlation between EL40.DE and IBC3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between EL40.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL40.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск
EL40.DE
IBC3.DE
Сравнение EL40.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL40.DE | IBC3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.51 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 16.28 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL40.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EL40.DE и IBC3.DE
Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и IBC3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL40.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -31.89% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -10.42% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -19.08% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -21.95% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.52% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -7.84% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.89% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL40.DE и IBC3.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL40.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 7.06% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 14.60% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 17.37% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 16.23% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.42% | +2.02% |
Сравнение комиссий EL40.DE и IBC3.DE
EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IBC3.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL40.DE и IBC3.DE
EL40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.88% | 2.26% | 2.44% | 2.69% | 3.36% | 2.18% | 2.09% | 2.56% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EL40.DE and IBC3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.
EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.18% for IBC3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и IBC3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор