PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL40.DE с H41E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL40.DE с H41E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL40.DE returned 19.57%/yr vs 27.78%/yr for H41E.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for H41E.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL40.DE и H41E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL40.DE показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 39.52%.

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
7.03%
С начала года
26.76%
6 месяцев
28.51%
1 год
47.85%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
11.44%
С начала года
39.52%
6 месяцев
42.99%
1 год
69.89%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL40.DE и H41E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-3.90%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%

Correlation

The correlation between EL40.DE and H41E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.84

The correlation between EL40.DE and H41E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с SBIM.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

EL40.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL40.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL40.DEH41E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.91

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
5.00

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

7.09

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

25.00

-18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL40.DE vs. H41E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL40.DE на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа H41E.DE равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL40.DE и H41E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL40.DEH41E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.91

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.56

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EL40.DE и H41E.DE

Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и H41E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL40.DEH41E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-20.92%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-9.80%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-20.92%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.33%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-3.10%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.79%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EL40.DE и H41E.DE

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) имеют волатильность 8.00% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL40.DEH41E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.97%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

14.66%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

17.80%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

16.06%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

16.06%

+4.38%

Сравнение комиссий EL40.DE и H41E.DE

EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии H41E.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL40.DE и H41E.DE

Ни EL40.DE, ни H41E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL40.DE and H41E.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41E.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41E.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and HSBC. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.35% for H41E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и H41E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор