PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL40.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL40.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EL40.DE returned 47.15% vs 67.73% for 84X0.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL40.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL40.DE показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL40.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%3.02%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between EL40.DE and 84X0.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between EL40.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

EL40.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL40.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL40.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.52

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.51

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.88

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

21.92

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL40.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL40.DE на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа 84X0.DE равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL40.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL40.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.52

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.77

-1.47

Просадки

Сравнение просадок EL40.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL40.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-19.72%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-11.66%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.49%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-2.70%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.13%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EL40.DE и 84X0.DE

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеют волатильность 8.00% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL40.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.41%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

16.93%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

19.46%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.11%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.11%

+3.33%

Сравнение комиссий EL40.DE и 84X0.DE

EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL40.DE и 84X0.DE

Ни EL40.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL40.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор