Сравнение EKGAX с SOPVX
EKGAX (Allspring Special Global Small Cap Fund) and SOPVX (Allspring Opportunity Fund) are both mutual funds - EKGAX is a Global Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SOPVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EKGAX returned 7.02%/yr vs 12.94%/yr for SOPVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EKGAX charges 1.52%/yr vs 1.18%/yr for SOPVX.
Доходность
Сравнение доходности EKGAX и SOPVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EKGAX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у SOPVX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции EKGAX уступали акциям SOPVX по среднегодовой доходности: 7.02% против 12.94% соответственно.
EKGAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 7.02%
SOPVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам EKGAX и SOPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKGAX Allspring Special Global Small Cap Fund | 7.54% | 3.87% | -3.41% | 14.20% | -24.78% | 21.16% | 9.76% | 28.24% | -11.51% | 24.12% |
SOPVX Allspring Opportunity Fund | 6.29% | 6.57% | 14.82% | 26.38% | -20.91% | 24.35% | 20.88% | 39.41% | -7.34% | 19.97% |
Correlation
The correlation between EKGAX and SOPVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.85 |
The correlation between EKGAX and SOPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EKGAX vs. SOPVX — Ранг доходности на риск
EKGAX
SOPVX
Сравнение EKGAX c SOPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Global Small Cap Fund (EKGAX) и Allspring Opportunity Fund (SOPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EKGAX | SOPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.09 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 4.37 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EKGAX и SOPVX
Максимальная просадка EKGAX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке SOPVX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKGAX и SOPVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EKGAX | SOPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -56.27% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.12% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.26% | -22.17% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.15% | -34.60% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.15% | -35.51% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.57% | -3.27% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -9.74% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.03% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKGAX и SOPVX
Текущая волатильность для Allspring Special Global Small Cap Fund (EKGAX) составляет 4.10%, в то время как у Allspring Opportunity Fund (SOPVX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что EKGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EKGAX | SOPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.69% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.51% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 14.32% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 20.02% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.91% | -1.21% |
Сравнение комиссий EKGAX и SOPVX
EKGAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SOPVX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKGAX и SOPVX
Дивидендная доходность EKGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SOPVX в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKGAX Allspring Special Global Small Cap Fund | 1.18% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 4.32% | 16.71% | 0.00% | 7.06% | 10.04% | 12.29% | 6.98% | 5.20% |
SOPVX Allspring Opportunity Fund | 8.52% | 9.06% | 9.58% | 3.97% | 10.91% | 11.95% | 6.21% | 11.59% | 12.95% | 13.80% | 6.55% | 16.39% |
Часто задаваемые вопросы
EKGAX and SOPVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPVX has higher volatility (5.69%) compared to EKGAX (4.10%). In terms of maximum drawdown, EKGAX dropped -58.65% vs SOPVX's -56.27%.
SOPVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EKGAX и SOPVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор