PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAP.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAP.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAP.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both Japan Equities funds - EJAP.DE tracks the MSCI Japan ESG Filtered Min TE while WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAP.DE returned 10.25%/yr vs 14.12%/yr for WTIZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EJAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for WTIZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EJAP.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EJAP.DE показывает доходность 16.87%, а WTIZ.DE немного выше – 17.38%.

EJAP.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
4.05%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.83%
1 год
30.92%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAP.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAP.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		16.87%11.73%14.53%16.88%-12.11%10.01%12.30%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%

Correlation

The correlation between EJAP.DE and WTIZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between EJAP.DE and WTIZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с EJAP.DE:
EJAP.DE с JARI.DEEJAP.DE с 3JPN.DEEJAP.DE с ASRE.DEEJAP.DE с ASRM.DEEJAP.DE с ETSZ.DEEJAP.DE с QTOPEJAP.DE с GLD
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L

Доходность на риск

EJAP.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAP.DE
Ранг доходности на риск EJAP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAP.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAP.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAP.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAP.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAP.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAP.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJAP.DEWTIZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.79

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.58

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.19

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.27

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAP.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAP.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAP.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJAP.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.91

-1.41

Просадки

Сравнение просадок EJAP.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и WTIZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJAP.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-17.17%

-77.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.49%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.17%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-17.17%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-0.39%

-86.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.83%

-3.62%

-72.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAP.DE и WTIZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) составляет 3.42%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJAP.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.61%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.05%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.70%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.95%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

16.60%

+17.49%

Сравнение комиссий EJAP.DE и WTIZ.DE

EJAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAP.DE и WTIZ.DE

Ни EJAP.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EJAP.DE and WTIZ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EJAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EJAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

EJAP.DE tracks MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EJAP.DE and 0.40% for WTIZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAP.DE и WTIZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор