PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAP.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAP.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAP.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - EJAP.DE tracks the MSCI Japan ESG Filtered Min TE while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAP.DE returned 10.25%/yr vs 11.91%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EJAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности EJAP.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAP.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%.

EJAP.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
4.05%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.83%
1 год
30.92%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAP.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EJAP.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		16.87%11.73%14.53%16.88%-12.11%10.01%5.26%22.39%-93.57%9.12%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Correlation

The correlation between EJAP.DE and EXX7.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between EJAP.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EJAP.DE:
EJAP.DE с JARI.DEEJAP.DE с 3JPN.DEEJAP.DE с ASRE.DEEJAP.DE с ASRM.DEEJAP.DE с ETSZ.DEEJAP.DE с QTOPEJAP.DE с GLD
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

EJAP.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAP.DE
Ранг доходности на риск EJAP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAP.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAP.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAP.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAP.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAP.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAP.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJAP.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.50

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.61

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.52

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

13.72

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAP.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAP.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAP.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJAP.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.50

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.39

-0.89

Просадки

Сравнение просадок EJAP.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJAP.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-50.57%

-43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.97%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-20.63%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-21.40%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-1.45%

-85.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.83%

-12.03%

-63.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.28%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAP.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) составляет 3.42%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJAP.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.61%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

18.46%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

23.46%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.55%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

17.72%

+16.37%

Сравнение комиссий EJAP.DE и EXX7.DE

EJAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAP.DE и EXX7.DE

EJAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAP.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EJAP.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EJAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EJAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EJAP.DE tracks MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EJAP.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAP.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор