Сравнение EIMU.L с SEDY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L).
EIMU.L и SEDY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SEDY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIMU.L и SEDY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMU.L и SEDY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 4.64% | 31.93% | 7.46% | 11.02% | -19.67% | -0.63% | 18.78% | 16.43% | -18.45% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 10.59% | 27.65% | 6.90% | 18.97% | -30.91% | 11.62% | -2.97% | 14.87% | -10.48% |
Разные валюты инструментов
EIMU.L торгуется в USD, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 10.59%.
EIMU.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
SEDY.L
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMU.L и SEDY.L
EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.
Доходность на риск
EIMU.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск
EIMU.L
SEDY.L
Сравнение EIMU.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMU.L | SEDY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.12 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.70 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.19 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 14.22 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMU.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EIMU.L и SEDY.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMU.L и SEDY.L
Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SEDY.L в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 1.92% | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 1.90% | 1.70% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.23% | 5.72% | 7.74% | 7.98% | 9.33% | 6.41% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.08% | 4.25% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок EIMU.L и SEDY.L
Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -48.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и SEDY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMU.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -43.56% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.60% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -29.66% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -1.59% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -12.28% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.99% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMU.L и SEDY.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMU.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.69% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 10.05% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 15.32% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.92% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.57% | +2.09% |