PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с FEMQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMU.L с FEMQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMU.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)) and FEMQ.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EIMU.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index while FEMQ.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMU.L returned 7.61%/yr vs 8.66%/yr for FEMQ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EIMU.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for FEMQ.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и FEMQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как FEMQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у FEMQ.L с доходностью 34.45%.

EIMU.L

1 день
-1.28%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.31%
1 год
48.02%
3 года*
23.34%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

FEMQ.L

1 день
-1.78%
1 месяц
9.72%
С начала года
34.45%
6 месяцев
36.19%
1 год
55.68%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMU.L и FEMQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		24.39%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		34.46%30.09%4.72%15.42%-24.10%6.73%12.66%18.32%-18.64%

Correlation

The correlation between EIMU.L and FEMQ.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between EIMU.L and FEMQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMU.L и FEMQ.L

Секторы
EIMU.L
FEMQ.L

Технологии

35.0%
49.5%

Финансовые услуги

18.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

8.9%
7.1%

Сырьевые материалы

6.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.3%

Энергетика

3.9%
3.2%

Здравоохранение

3.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

EIMU.L
35.0%
FEMQ.L
49.5%

Финансовые услуги

EIMU.L
18.4%
FEMQ.L
16.6%

Потребительский циклический сектор

EIMU.L
9.6%
FEMQ.L
9.6%

Промышленность

EIMU.L
8.9%
FEMQ.L
7.1%

Сырьевые материалы

EIMU.L
6.9%
FEMQ.L
5.2%

Коммуникационные услуги

EIMU.L
6.4%
FEMQ.L
2.3%

Энергетика

EIMU.L
3.9%
FEMQ.L
3.2%

Здравоохранение

EIMU.L
3.7%
FEMQ.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

EIMU.L
3.3%
FEMQ.L
1.9%

Коммунальные услуги

EIMU.L
2.2%
FEMQ.L
1.7%

Недвижимость

EIMU.L
1.7%
FEMQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с EIMI.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с XDEX.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с DGSE.LEIMU.L с EMV.LEIMU.L с HEMC.L
Часто сравнивают с FEMQ.L:
FEMQ.L с EMIM.LFEMQ.L с EMV.LFEMQ.L с FEMD.LFEMQ.L с FSMP.LFEMQ.L с FUSS.LFEMQ.L с FGLS.LFEMQ.L с FEM.L

Доходность на риск

EIMU.L vs. FEMQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEMQ.L
Ранг доходности на риск FEMQ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMQ.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMQ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c FEMQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LFEMQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.08

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.27

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.00

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

18.17

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. FEMQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMQ.L равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и FEMQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LFEMQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и FEMQ.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, примерно равная максимальной просадке FEMQ.L в -39.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и FEMQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMU.LFEMQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-39.46%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.07%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-16.42%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.39%

-38.37%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-4.30%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-13.69%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.06%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и FEMQ.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) составляет 8.53%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMU.LFEMQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.68%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

15.80%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.00%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.33%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.18%

+0.71%

Сравнение комиссий EIMU.L и FEMQ.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEMQ.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и FEMQ.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как FEMQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.61%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIMU.L and FEMQ.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMU.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMU.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMQ.L.

EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index, while FEMQ.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for EIMU.L and 0.50% for FEMQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMU.L и FEMQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор