PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMU.L с EMVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).

EIMU.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и EMVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%17.75%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.17%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%7.16%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.17%.

EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
23.32%
1 год
53.79%
3 года*
27.33%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с VTIEIMU.L с EMV.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с EIMI.LEIMU.L с FEM.LEIMU.L с SWDA.LEIMU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с VWOEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с IWDA.L

Сравнение комиссий EIMU.L и EMVL.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EIMU.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LEMVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.18

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

4.87

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

17.74

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и EMVL.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и EMVL.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и EMVL.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и EMVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMU.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-34.95%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.67%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-34.95%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.54%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-10.19%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.20%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и EMVL.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMU.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.90%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

15.35%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

20.25%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

19.48%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

22.02%

-2.36%