PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIMI.L returned 10.26%/yr vs 9.43%/yr for XDW0.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.91%. За последние 10 лет акции EIMI.L превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.43% соответственно.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
1.89%
С начала года
24.25%
6 месяцев
26.18%
1 год
48.03%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%

Correlation

The correlation between EIMI.L and XDW0.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.42

The correlation between EIMI.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и XDW0.L

Секторы
EIMI.L
XDW0.L

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

8.9%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%
0.1%

Энергетика

3.9%
99.9%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

EIMI.L
35.0%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
XDW0.L

-

Промышленность

EIMI.L
8.9%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
XDW0.L
0.1%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
XDW0.L
99.9%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
XDW0.L

-

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
XDW0.L

-

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

EIMI.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.46

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.05

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.89

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.98

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и XDW0.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-63.72%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.14%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-18.90%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-26.47%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-63.72%

+24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-6.03%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-12.31%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.64%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и XDW0.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.38%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

16.33%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

19.23%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

24.24%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

26.16%

-7.01%

Сравнение комиссий EIMI.L и XDW0.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и XDW0.L

Ни EIMI.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and XDW0.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XDW0.L is Energy Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор