PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMI.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.


EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

WENS.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.47%
С начала года
31.06%
6 месяцев
27.61%
1 год
42.63%
3 года*
16.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
24.25%32.16%7.36%11.03%-1.78%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.07%11.03%0.39%3.17%16.86%

Correlation

The correlation between EIMI.L and WENS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.26

The correlation between EIMI.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EIMI.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIMI.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.39

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

11.47

+2.55

EIMI.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIMI.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и WENS.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIMI.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-20.04%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.53%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-20.04%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-5.96%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-5.44%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.71%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и WENS.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIMI.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.63%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

17.84%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

20.64%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

22.39%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

22.39%

-3.24%

Сравнение комиссий EIMI.L и WENS.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и WENS.L

Ни EIMI.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


EIMI.L and WENS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WENS.L is Energy Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор