Сравнение EIMI.L с WENS.L
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIMI.L returned 23.30%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EIMI.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.26%
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIMI.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.25% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -1.78% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.07% | 11.03% | 0.39% | 3.17% | 16.86% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and WENS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between EIMI.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
WENS.L
Сравнение EIMI.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMI.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.39 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 11.47 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMI.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.06 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и WENS.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -20.04% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -12.53% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -20.04% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -5.96% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -5.44% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.71% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и WENS.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.63% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 17.84% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 20.64% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 22.39% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 22.39% | -3.24% |
Сравнение комиссий EIMI.L и WENS.L
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и WENS.L
Ни EIMI.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
EIMI.L and WENS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WENS.L is Energy Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор