PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с EMVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMI.L returned 7.61%/yr vs 16.16%/yr for EMVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 43.83%.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
1.89%
С начала года
24.25%
6 месяцев
26.18%
1 год
48.03%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
7.95%
С начала года
43.83%
6 месяцев
46.82%
1 год
84.01%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и EMVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%17.64%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%7.16%17.77%

Correlation

The correlation between EIMI.L and EMVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between EIMI.L and EMVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и EMVL.L

Секторы
EIMI.L
EMVL.L

Технологии

35.0%
44.7%

Финансовые услуги

18.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.5%

Промышленность

8.9%
2.7%

Сырьевые материалы

6.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.5%

Энергетика

3.9%
8.1%

Здравоохранение

3.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

EIMI.L
35.0%
EMVL.L
44.7%

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
EMVL.L
13.8%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
EMVL.L
11.5%

Промышленность

EIMI.L
8.9%
EMVL.L
2.7%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
EMVL.L
10.0%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
EMVL.L
2.5%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
EMVL.L
8.1%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
EMVL.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
EMVL.L
1.1%

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
EMVL.L
1.4%

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
EMVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.LEMVL.L с JPGL.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LEMVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
4.07

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.83

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.69

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

7.25

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

25.10

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

4.07

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и EMVL.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и EMVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-34.95%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.65%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-16.43%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-34.25%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.20%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-9.98%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.39%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и EMVL.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) составляет 8.18%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.56%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

17.52%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

20.79%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

20.00%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

22.24%

-3.09%

Сравнение комиссий EIMI.L и EMVL.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и EMVL.L

Ни EIMI.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EIMI.L and EMVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.40% for EMVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и EMVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор