Сравнение EIMAX с DNYMX
EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) and DNYMX (DFA NY Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, EIMAX returned 1.58%/yr vs 1.34%/yr for DNYMX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EIMAX charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for DNYMX.
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и DNYMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у DNYMX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции EIMAX превзошли акции DNYMX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.34% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.58%
DNYMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам EIMAX и DNYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.63% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.98% | 2.69% | 2.87% | 2.76% | -1.17% | -0.10% | 1.26% | 2.42% | 1.02% | 1.74% |
Correlation
The correlation between EIMAX and DNYMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EIMAX and DNYMX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMAX vs. DNYMX — Ранг доходности на риск
EIMAX
DNYMX
Сравнение EIMAX c DNYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | DNYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 4.18 | -2.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 12.55 | -9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 56.41 | -47.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | DNYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 4.63 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.82 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.28 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.33 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и DNYMX
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки DNYMX в -3.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и DNYMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMAX | DNYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -3.19% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.24% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -0.98% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -2.53% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -3.19% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.42% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.05% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и DNYMX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMAX | DNYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.20% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.49% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 0.65% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.88% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 1.05% | +3.15% |
Сравнение комиссий EIMAX и DNYMX
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DNYMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и DNYMX
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DNYMX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 2.65% | 2.36% | 2.73% | 1.92% | 0.70% | 0.59% | 1.06% | 1.31% | 1.21% | 1.04% | 1.08% | 0.00% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.60% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
EIMAX and DNYMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIMAX has higher volatility (1.11%) compared to DNYMX (0.20%). In terms of maximum drawdown, EIMAX dropped -29.25% vs DNYMX's -3.19%.
DNYMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIMAX и DNYMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор