PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIHMX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIHMX с EELDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).

EIHMX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EIHMX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIHMX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		-0.23%3.93%2.56%7.23%-9.70%1.73%6.06%8.74%2.04%4.95%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, EIHMX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции EIHMX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 2.65% против 7.77% соответственно.

EIHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.55%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.65%

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с EIHMX:
EIHMX с TIMUXEIHMX с EIMAXEIHMX с ETYEIHMX с FXIEXEIHMX с USMTXEIHMX с DFSMXEIHMX с LSMSX
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FBIIXEELDX с FWWFXEELDX с EMB

Сравнение комиссий EIHMX и EELDX

EIHMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.

EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Доходность на риск

EIHMX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIHMX
Ранг доходности на риск EIHMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIHMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIHMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIHMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIHMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIHMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIHMX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIHMXEELDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

4.12

-3.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

5.70

-4.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.00

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.06

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

16.48

-13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIHMX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIHMX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIHMX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIHMXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

4.12

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.70

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.64

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.31

-0.59

Корреляция

Корреляция между EIHMX и EELDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIHMX и EELDX

Дивидендная доходность EIHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EELDX в 11.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		4.02%4.99%4.38%3.21%3.30%2.40%2.90%3.88%3.87%3.90%4.10%4.12%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EIHMX и EELDX

Максимальная просадка EIHMX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIHMX и EELDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIHMXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-19.12%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-3.68%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-17.35%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.32%

-19.12%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.56%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.94%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.91%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EIHMX и EELDX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) составляет 1.28%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что EIHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIHMXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.85%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.76%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

3.72%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

4.59%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

4.76%

-0.36%