PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGIX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGIX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

EIGIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 21 мар. 2007 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGIX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGIX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund		-0.58%7.76%2.90%5.03%-13.13%0.72%8.18%9.84%-0.50%4.47%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, EIGIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции EIGIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.60% соответственно.

EIGIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.35%
1 год
3.77%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.25%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Core Bond Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EIGIX:
EIGIX с FTHRXEIGIX с NOIEXEIGIX с TGLMXEIGIX с BCPIXEIGIX с ARINXEIGIX с EIAMXEIGIX с EIMAX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX

Сравнение комиссий EIGIX и GUGAX

EIGIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

EIGIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGIX
Ранг доходности на риск EIGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGIXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.95

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.76

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.51

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGIX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGIX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGIXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.08

+0.45

Корреляция

Корреляция между EIGIX и GUGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGIX и GUGAX

Дивидендная доходность EIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund		3.84%4.16%4.29%2.85%3.10%3.53%5.38%4.00%3.25%2.83%2.76%2.96%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EIGIX и GUGAX

Максимальная просадка EIGIX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGIX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGIXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-38.57%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.08%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-20.53%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-23.06%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.72%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-11.29%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGIX и GUGAX

Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGIXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.00%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.82%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.02%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

6.57%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.44%

-0.74%