PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с EEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с EEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и EEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и EEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у EEIAX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции EEIAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.56% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с PELBXEEIAX с LSYAXEEIAX с LSPIX

Сравнение комиссий EIDOX и EEIAX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EEIAX в 1.19%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. EEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c EEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXEEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

2.66

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

3.68

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.53

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.45

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

11.20

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. EEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа EEIAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и EEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXEEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.66

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.48

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.54

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.41

+1.24

Корреляция

Корреляция между EIDOX и EEIAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и EEIAX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности EEIAX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и EEIAX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки EEIAX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и EEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXEEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-31.70%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-7.40%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-26.72%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-28.43%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-6.58%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.97%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.62%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и EEIAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXEEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.71%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

5.17%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

6.83%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

8.06%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

8.43%

-3.67%