PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIBX.DE с DE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBX.DE с DE5A.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EIBX.DE (Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - EIBX.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 7-10 while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBX.DE returned -2.60%/yr vs -3.55%/yr for DE5A.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EIBX.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBX.DE и DE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBX.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью -0.19%.

EIBX.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-0.47%
1 год
0.37%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—

DE5A.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
-0.19%
1 год
-0.47%
3 года*
0.92%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBX.DE и DE5A.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.47%1.88%0.91%8.83%-19.82%-2.95%4.27%-3.35%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		-0.19%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%-4.22%

Correlation

The correlation between EIBX.DE and DE5A.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.90

The correlation between EIBX.DE and DE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EIBX.DE:
EIBX.DE с SECD.DEEIBX.DE с PRAR.DEEIBX.DE с FWIA.DEEIBX.DE с IBCM.DEEIBX.DE с SYBB.DEEIBX.DE с VGEB.DEEIBX.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с XY4P.DEDE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с IBCN.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с LYXD.DEDE5A.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EIBX.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBX.DE
Ранг доходности на риск EIBX.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBX.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBX.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIBX.DEDE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.11

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.13

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.15

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-0.32

+0.55

EIBX.DE vs. DE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBX.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа DE5A.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBX.DE и DE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIBX.DE и DE5A.DE

Максимальная просадка EIBX.DE за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBX.DE и DE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBX.DEDE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-24.92%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.13%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-4.45%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-22.78%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-19.80%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-7.27%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBX.DE и DE5A.DE

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EIBX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBX.DEDE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.19%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.54%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

4.22%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

6.46%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

5.35%

+1.21%

Сравнение комиссий EIBX.DE и DE5A.DE

EIBX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBX.DE и DE5A.DE

Дивидендная доходность EIBX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		3.00%2.89%2.87%2.43%0.12%

Часто задаваемые вопросы

EIBX.DE and DE5A.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIBX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIBX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for DE5A.DE.

EIBX.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 7-10, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIBX.DE and 0.14% for DE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBX.DE и DE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор