Сравнение EIB5.DE с EXHB.DE
EIB5.DE (Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both European Government Bonds funds - EIB5.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 3-5 while EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB5.DE returned -0.40%/yr vs 0.25%/yr for EXHB.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIB5.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB5.DE и EXHB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EXHB.DE с доходностью 0.11%.
EIB5.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- —
EXHB.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- -0.26%
Сравнение доходности по годам EIB5.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB5.DE Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | -0.71% | 2.92% | 2.22% | 5.31% | -10.04% | -1.25% | 1.21% | -1.13% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.11% | 1.66% | 2.55% | 2.59% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.82% |
Correlation
The correlation between EIB5.DE and EXHB.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between EIB5.DE and EXHB.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB5.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
EIB5.DE
EXHB.DE
Сравнение EIB5.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIB5.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.93 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIB5.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка EIB5.DE за все время составила -12.19%, что больше максимальной просадки EXHB.DE в -9.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB5.DE и EXHB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB5.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -9.97% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.18% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -1.18% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -6.45% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.72% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.11% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.43% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB5.DE и EXHB.DE
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что EIB5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB5.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.38% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 1.15% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 1.28% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 1.73% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 1.44% | +2.00% |
Сравнение комиссий EIB5.DE и EXHB.DE
EIB5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB5.DE и EXHB.DE
Дивидендная доходность EIB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EXHB.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB5.DE Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 2.49% | 2.50% | 2.73% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.97% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
EIB5.DE and EXHB.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
EIB5.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 3-5, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EIB5.DE and 0.16% for EXHB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB5.DE и EXHB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор