PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIB3.DE с IS0M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIB3.DE с IS0M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3 while IS0M.DE tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.63%/yr vs -0.79%/yr for IS0M.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IS0M.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIB3.DE и IS0M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у IS0M.DE с доходностью -0.32%.

EIB3.DE

1 день
0.93%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.56%
1 год
0.95%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

IS0M.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.26%
1 год
1.11%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIB3.DE и IS0M.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		0.19%2.14%3.03%3.39%-4.93%-0.76%-0.13%-0.51%
IS0M.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist		-0.32%3.07%4.66%9.14%-17.24%-2.99%7.54%-2.12%

Correlation

The correlation between EIB3.DE and IS0M.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between EIB3.DE and IS0M.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с EIB3.DE:
EIB3.DE с XEON.DEEIB3.DE с IBCA.DEEIB3.DE с VGOV.DEEIB3.DE с XZEB.DEEIB3.DE с SYBB.DEEIB3.DE с LYXA.DEEIB3.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с IS0M.DE:
IS0M.DE с CIS0M.DE с SPYIS0M.DE с EXHB.DEIS0M.DE с KX1G.DEIS0M.DE с IEFIS0M.DE с IBCM.DEIS0M.DE с VT

Доходность на риск

EIB3.DE vs. IS0M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIB3.DE
Ранг доходности на риск EIB3.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIB3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIB3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIB3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIB3.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIB3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IS0M.DE
Ранг доходности на риск IS0M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0M.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0M.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0M.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIB3.DE c IS0M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIB3.DEIS0M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.17

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.29

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.19

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

0.58

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIB3.DE vs. IS0M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIB3.DE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа IS0M.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIB3.DE и IS0M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIB3.DEIS0M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EIB3.DE и IS0M.DE

Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки IS0M.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и IS0M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIB3.DEIS0M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-21.08%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-4.28%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-4.42%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.91%

-20.85%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-6.33%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.53%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.43%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EIB3.DE и IS0M.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 1.50%, в то время как у iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIB3.DEIS0M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.99%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

4.25%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

4.84%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

6.80%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

6.73%

-4.84%

Сравнение комиссий EIB3.DE и IS0M.DE

EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS0M.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIB3.DE и IS0M.DE

Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IS0M.DE в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		2.41%2.51%2.80%2.24%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0M.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist		2.83%2.82%2.66%2.10%1.05%0.74%0.98%1.45%1.37%1.37%1.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

EIB3.DE and IS0M.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.

EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.20% for IS0M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и IS0M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор