Сравнение EIB3.DE с EAH.DE
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3 while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIB3.DE returned 2.63%/yr vs 1.19%/yr for EAH.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и EAH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у EAH.DE с доходностью 0.01%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
EAH.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и EAH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.38% |
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.01% | -2.11% | -0.57% | 8.84% | -30.65% | -1.77% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and EAH.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between EIB3.DE and EAH.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
EAH.DE
Сравнение EIB3.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | EAH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.33 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.71 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.59 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и EAH.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и EAH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -36.30% | +29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -4.72% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -7.83% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -29.61% | +28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -25.57% | +23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.19% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и EAH.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 1.50%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.49% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 5.30% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 6.55% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 10.85% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 10.85% | -8.96% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и EAH.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и EAH.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как EAH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and EAH.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.
EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.20% for EAH.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и EAH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор