Сравнение EHYG.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
EHYG.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR). Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHYG.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHYG.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EHYG.L iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.83% | 7.84% | 7.83% | 9.46% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.30% | 12.64% | 21.11% | 12.05% |
Разные валюты инструментов
EHYG.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.
EHYG.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHYG.L и SWDA.L
EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EHYG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
EHYG.L
SWDA.L
Сравнение EHYG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHYG.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.19 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.66 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.57 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.40 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHYG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 0.84 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между EHYG.L и SWDA.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHYG.L и SWDA.L
Ни EHYG.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EHYG.L и SWDA.L
Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHYG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -25.58% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -10.26% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.59% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -3.52% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.79% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHYG.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHYG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.34% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 8.09% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 14.18% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 13.38% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 14.51% | -11.03% |