Сравнение EHE.TO с CMAG.TO
EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) and CMAG.TO (CI Munro Alternative Global Growth Fund) are both exchange-traded funds - EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index, while CMAG.TO is a Long-Short fund actively managed by CI. EHE.TO is passively managed, while CMAG.TO is actively managed. Over the past 5 years, EHE.TO returned 9.69%/yr vs 10.70%/yr for CMAG.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHE.TO и CMAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHE.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у CMAG.TO с доходностью 9.57%.
EHE.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 9.43%
CMAG.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.03%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHE.TO и CMAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF | 7.01% | 22.91% | 4.19% | 22.26% | -10.45% | 23.79% | -5.68% |
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 9.57% | 13.08% | 37.11% | 16.07% | -19.04% | 9.21% | 34.62% |
Correlation
The correlation between EHE.TO and CMAG.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between EHE.TO and CMAG.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHE.TO vs. CMAG.TO — Ранг доходности на риск
EHE.TO
CMAG.TO
Сравнение EHE.TO c CMAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHE.TO | CMAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 3.20 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHE.TO и CMAG.TO
Максимальная просадка EHE.TO за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки CMAG.TO в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHE.TO и CMAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHE.TO | CMAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -23.94% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.54% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -18.87% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -23.94% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -8.43% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -8.10% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.35% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHE.TO и CMAG.TO
Текущая волатильность для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) составляет 3.23%, в то время как у CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что EHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHE.TO | CMAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 8.73% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 18.51% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 21.21% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.31% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.26% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHE.TO и CMAG.TO
Дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CMAG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF | 2.17% | 2.16% | 4.38% | 3.30% | 2.19% | 1.90% | 2.55% | 2.02% | 2.08% | 1.37% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
EHE.TO and CMAG.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHE.TO is categorized as Europe Equities, while CMAG.TO is Long-Short.
Подберите оптимальное распределение для EHE.TO и CMAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор