PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EHE.TO с CAGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHE.TO с CAGS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) and CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index, while CAGS.TO is a Short-Term Bond fund managed by CI. Over the past 5 years, EHE.TO returned 9.69%/yr vs 2.15%/yr for CAGS.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EHE.TO и CAGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHE.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у CAGS.TO с доходностью 1.21%.

EHE.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
3.00%
С начала года
7.01%
1 год
16.75%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.43%

CAGS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.87%
С начала года
1.21%
1 год
3.30%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHE.TO и CAGS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		7.01%22.91%4.19%22.26%-10.45%23.79%-5.96%24.49%-10.68%1.87%
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		1.21%3.95%6.07%5.02%-4.30%-1.22%4.47%4.33%1.41%0.49%

Correlation

The correlation between EHE.TO and CAGS.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Europe Hedged Equity Index ETF

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с VXM-B.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с ZEQ.TOEHE.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с CAGS.TO:
CAGS.TO с ZSU.TOCAGS.TO с RCDB.NEOCAGS.TO с VXM-B.TOCAGS.TO с CEQP.TOCAGS.TO с VSC.TOCAGS.TO с CMNY.TOCAGS.TO с TCSB.TO

Доходность на риск

EHE.TO vs. CAGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CAGS.TO
Ранг доходности на риск CAGS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAGS.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAGS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAGS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAGS.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHE.TO c CAGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHE.TOCAGS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.61

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.24

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.48

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

7.50

-2.09

EHE.TO vs. CAGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHE.TO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CAGS.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHE.TO и CAGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHE.TO и CAGS.TO

Максимальная просадка EHE.TO за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки CAGS.TO в -11.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHE.TO и CAGS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHE.TOCAGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-11.60%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-1.33%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-1.33%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-7.58%

-15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.25%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.45%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.44%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EHE.TO и CAGS.TO

CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHE.TOCAGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

0.68%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

1.62%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

2.06%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

2.76%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

4.62%

+12.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHE.TO и CAGS.TO

Дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CAGS.TO в 3.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		3.28%3.16%3.37%2.62%2.61%1.96%2.59%2.83%2.72%1.06%0.00%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.17%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%

Часто задаваемые вопросы

EHE.TO and CAGS.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHE.TO is categorized as Europe Equities, while CAGS.TO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHE.TO и CAGS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор