PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHDV.DE с QVMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHDV.DE с QVMP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE).

EHDV.DE и QVMP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. QVMP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHDV.DE и QVMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHDV.DE и QVMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		7.09%36.57%9.85%13.76%-9.06%21.20%-19.46%13.72%-12.46%-3.08%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		5.88%1.52%37.24%3.45%6.13%36.91%-1.58%28.87%-3.41%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у QVMP.DE с доходностью 5.88%.

EHDV.DE

1 день
1.54%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.09%
6 месяцев
13.33%
1 год
25.61%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.83%
10 лет*
6.36%

QVMP.DE

1 день
1.35%
1 месяц
-2.07%
С начала года
5.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
8.36%
3 года*
16.60%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с IGFEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с FUSA.DEEHDV.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с QVMP.DE:
QVMP.DE с QQQQVMP.DE с VOOQVMP.DE с PQVG.LQVMP.DE с VHYL.ASQVMP.DE с SCHGQVMP.DE с SPPY.DEQVMP.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий EHDV.DE и QVMP.DE

EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.

QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EHDV.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QVMP.DE
Ранг доходности на риск QVMP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMP.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMP.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMP.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHDV.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHDV.DEQVMP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.52

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.81

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.05

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

3.45

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHDV.DE vs. QVMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHDV.DE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа QVMP.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHDV.DE и QVMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHDV.DEQVMP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.52

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между EHDV.DE и QVMP.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDV.DE и QVMP.DE

Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности QVMP.DE в 0.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%0.00%0.00%0.00%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.84%0.82%1.61%1.82%0.86%1.58%1.38%1.31%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EHDV.DE и QVMP.DE

Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и QVMP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EHDV.DEQVMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-34.10%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.74%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-19.88%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.27%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.13%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.57%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EHDV.DE и QVMP.DE

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHDV.DEQVMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.52%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.51%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.98%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

16.08%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.19%

-1.19%