Сравнение EHDV.DE с FWIA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).
EHDV.DE и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и FWIA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 7.70% | 36.57% | 9.85% | 6.38% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | -0.59% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью -0.59%.
EHDV.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 6.41%
FWIA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHDV.DE и FWIA.DE
EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
FWIA.DE
Сравнение EHDV.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHDV.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.85 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.23 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.98 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 11.55 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHDV.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.85 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.09 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EHDV.DE и FWIA.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и FWIA.DE
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.08% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 1.36% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и FWIA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHDV.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -20.96% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.71% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -4.10% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -2.55% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.67% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и FWIA.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.39% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.52% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 16.02% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.25% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.25% | +2.75% |