Сравнение EHDL.DE с FWIA.DE
EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EHDL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EHDL.DE returned 13.73%/yr vs 18.16%/yr for FWIA.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHDL.DE charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHDL.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHDL.DE показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 13.70%.
EHDL.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.03%
FWIA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHDL.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 12.16% | 12.82% | 8.32% | 6.86% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 13.70% | 9.02% | 24.70% | 7.98% |
Correlation
The correlation between EHDL.DE and FWIA.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between EHDL.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDL.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
EHDL.DE
FWIA.DE
Сравнение EHDL.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHDL.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.79 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 15.02 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHDL.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка EHDL.DE за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDL.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDL.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -20.96% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -6.49% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -20.96% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.65% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -2.38% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.63% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDL.DE и FWIA.DE
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EHDL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDL.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.82% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.59% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 11.66% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.14% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 13.14% | +4.85% |
Сравнение комиссий EHDL.DE и FWIA.DE
EHDL.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDL.DE и FWIA.DE
Дивидендная доходность EHDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.74% | 5.27% | 5.58% | 6.15% | 9.20% | 5.91% | 4.28% | 5.04% | 5.45% | 5.14% | 2.24% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHDL.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EHDL.DE.
EHDL.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while FWIA.DE is Global Equities. EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.49% for EHDL.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHDL.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор