PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EHBA.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHBA.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EHBA.DE (Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EHBA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHBA.DE returned 1.70%/yr vs 19.56%/yr for SMLD.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EHBA.DE charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EHBA.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHBA.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%.

EHBA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
0.24%
С начала года
0.88%
1 год
2.83%
3 года*
7.84%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHBA.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EHBA.DE
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc		0.88%5.24%10.78%9.40%-14.85%1.16%3.63%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%15.19%

Correlation

The correlation between EHBA.DE and SMLD.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.12

The correlation between EHBA.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EHBA.DE:
EHBA.DE с IE1A.DEEHBA.DE с ECMA.DEEHBA.DE с ECR3.DEEHBA.DE с XYPL.DEEHBA.DE с PR1C.DEEHBA.DE с EUNR.DEEHBA.DE с SYBC.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

EHBA.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHBA.DE
Ранг доходности на риск EHBA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHBA.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHBA.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHBA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHBA.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHBA.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHBA.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHBA.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.25

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.74

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.15

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

4.71

-2.05

EHBA.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHBA.DE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHBA.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHBA.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка EHBA.DE за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHBA.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHBA.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-83.65%

+63.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-9.68%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.72%

-22.99%

+19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-22.99%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.07%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-33.91%

+28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.42%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EHBA.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) составляет 1.07%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EHBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHBA.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.70%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

12.95%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

16.61%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

20.27%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

29.07%

-24.25%

Сравнение комиссий EHBA.DE и SMLD.DE

EHBA.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHBA.DE и SMLD.DE

EHBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHBA.DE
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

EHBA.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EHBA.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EHBA.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

EHBA.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. EHBA.DE tracks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.39% for EHBA.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHBA.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор