Сравнение EHBA.DE с IBCS.DE
EHBA.DE (Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EHBA.DE tracks the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHBA.DE returned 1.70%/yr vs -0.46%/yr for IBCS.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EHBA.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for IBCS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHBA.DE и IBCS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHBA.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IBCS.DE с доходностью 0.49%.
EHBA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
IBCS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение доходности по годам EHBA.DE и IBCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHBA.DE Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 0.88% | 5.24% | 10.78% | 9.40% | -14.85% | 1.16% | 3.63% |
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.49% | 2.83% | 3.66% | 7.36% | -14.02% | -1.42% | 1.62% |
Correlation
The correlation between EHBA.DE and IBCS.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHBA.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск
EHBA.DE
IBCS.DE
Сравнение EHBA.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHBA.DE | IBCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 1.37 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHBA.DE и IBCS.DE
Максимальная просадка EHBA.DE за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHBA.DE и IBCS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHBA.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -17.87% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -2.78% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -2.78% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -17.87% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.93% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -2.98% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.83% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHBA.DE и IBCS.DE
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что EHBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHBA.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.78% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.93% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.41% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.75% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.47% | +0.35% |
Сравнение комиссий EHBA.DE и IBCS.DE
EHBA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBCS.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHBA.DE и IBCS.DE
EHBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHBA.DE Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.14% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
EHBA.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EHBA.DE.
EHBA.DE tracks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EHBA.DE and 0.20% for IBCS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHBA.DE и IBCS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор