Сравнение EGV7.DE с VGEA.DE
EGV7.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - EGV7.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV7.DE returned -1.08%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EGV7.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV7.DE и VGEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV7.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.
EGV7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGV7.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV7.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | -0.03% | 2.42% | 1.80% | 6.79% | -14.32% | -1.89% | 2.63% | 3.30% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
Correlation
The correlation between EGV7.DE and VGEA.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between EGV7.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV7.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
EGV7.DE
VGEA.DE
Сравнение EGV7.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV7.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.01 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.04 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV7.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.10 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EGV7.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка EGV7.DE за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV7.DE и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV7.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -22.34% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -3.44% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.36% | -4.00% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -21.47% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -13.91% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.30% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.33% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV7.DE и VGEA.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist (EGV7.DE) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что EGV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV7.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.67% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 3.62% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 4.33% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 6.39% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 5.86% | -1.53% |
Сравнение комиссий EGV7.DE и VGEA.DE
EGV7.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV7.DE и VGEA.DE
Дивидендная доходность EGV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV7.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 1.41% | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.84% | 1.64% | 1.67% | 1.04% | 1.49% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EGV7.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for EGV7.DE.
EGV7.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for EGV7.DE and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV7.DE и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор