Сравнение EGV3.DE с LYP6.DE
EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EGV3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV3.DE returned 0.55%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EGV3.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV3.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EGV3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.19%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGV3.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.00% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.19% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
Correlation
The correlation between EGV3.DE and LYP6.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.08 |
Over the past year, EGV3.DE and LYP6.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV3.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
EGV3.DE
LYP6.DE
Сравнение EGV3.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV3.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.74 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 6.63 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV3.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.28 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EGV3.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV3.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.42% | -35.51% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -9.45% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -16.26% | +15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.05% | -20.71% | +14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.62% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.84% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.49% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV3.DE и LYP6.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) составляет 0.53%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV3.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 4.35% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 10.65% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 12.90% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 14.41% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 15.86% | -13.73% |
Сравнение комиссий EGV3.DE и LYP6.DE
EGV3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV3.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.57% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGV3.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.
EGV3.DE is categorized as European Government Bonds, while LYP6.DE is Europe Equities. EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.17% for EGV3.DE and 0.07% for LYP6.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV3.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор