Сравнение EGV3.DE с EL4M.DE
EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond while EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV3.DE returned 0.63%/yr vs -0.35%/yr for EL4M.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EGV3.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for EL4M.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV3.DE и EL4M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV3.DE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у EL4M.DE с доходностью 0.60%.
EGV3.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
EL4M.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам EGV3.DE и EL4M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.39% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.94% | -0.89% | 0.01% |
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 0.60% | 2.42% | 2.21% | 5.36% | -11.06% | -1.41% | 0.44% |
Correlation
The correlation between EGV3.DE and EL4M.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between EGV3.DE and EL4M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV3.DE vs. EL4M.DE — Ранг доходности на риск
EGV3.DE
EL4M.DE
Сравнение EGV3.DE c EL4M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGV3.DE | EL4M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 1.20 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGV3.DE и EL4M.DE
Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -6.45%, что меньше максимальной просадки EL4M.DE в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и EL4M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV3.DE | EL4M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.45% | -13.53% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -2.63% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -2.63% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.05% | -13.20% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.06% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.50% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.01% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV3.DE и EL4M.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) составляет 0.34%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV3.DE | EL4M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.71% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 2.64% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 2.98% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 4.04% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 3.13% | -1.56% |
Сравнение комиссий EGV3.DE и EL4M.DE
EGV3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EL4M.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV3.DE и EL4M.DE
Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности EL4M.DE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.56% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.15% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.55% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
EGV3.DE and EL4M.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.
EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.17% for EGV3.DE and 0.15% for EL4M.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV3.DE и EL4M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор