PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV3.DE с CB3G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGV3.DE с CB3G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and CB3G.DE (Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds from Amundi - EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond while CB3G.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGV3.DE returned 0.19%/yr vs -0.45%/yr for CB3G.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGV3.DE charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for CB3G.DE.

Доходность

Сравнение доходности EGV3.DE и CB3G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc (CB3G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EGV3.DE превзошли акции CB3G.DE по среднегодовой доходности: 0.19% против -0.45% соответственно.

EGV3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.81%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.55%
10 лет*
0.19%

CB3G.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.01%
1 год
0.04%
3 года*
2.19%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGV3.DE и CB3G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		-0.00%2.11%3.01%3.26%-4.93%-0.90%-0.43%0.21%0.06%-0.44%
CB3G.DE
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc		0.09%0.32%1.42%6.80%-18.48%-3.50%4.73%6.69%0.83%-0.21%

Correlation

The correlation between EGV3.DE and CB3G.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2012 г.

0.60

Over the past year, EGV3.DE and CB3G.DE have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EGV3.DE:
EGV3.DE с X03B.DEEGV3.DE с LYXA.DEEGV3.DE с D5BC.DEEGV3.DE с DBXP.DEEGV3.DE с EL4S.DEEGV3.DE с XZEB.DEEGV3.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с CB3G.DE:
CB3G.DE с SYBB.DECB3G.DE с IBCM.DECB3G.DE с EIB3.DECB3G.DE с WEBN.DECB3G.DE с DE5A.DECB3G.DE с LSMC.DECB3G.DE с LYBK.DE

Доходность на риск

EGV3.DE vs. CB3G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV3.DE
Ранг доходности на риск EGV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CB3G.DE
Ранг доходности на риск CB3G.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB3G.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB3G.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB3G.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB3G.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB3G.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV3.DE c CB3G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc (CB3G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV3.DECB3G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.06

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-0.05

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.08

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.19

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV3.DE vs. CB3G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV3.DE на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа CB3G.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV3.DE и CB3G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV3.DECB3G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.06

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.37

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EGV3.DE и CB3G.DE

Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -8.42%, что меньше максимальной просадки CB3G.DE в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и CB3G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGV3.DECB3G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-22.85%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-3.40%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-4.18%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.05%

-21.86%

+15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.42%

-22.85%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-14.83%

+14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-8.43%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.38%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV3.DE и CB3G.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) составляет 0.53%, в то время как у Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc (CB3G.DE) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB3G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGV3.DECB3G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.70%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

3.68%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

4.39%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

6.47%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

5.68%

-3.55%

Сравнение комиссий EGV3.DE и CB3G.DE

EGV3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CB3G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV3.DE и CB3G.DE

Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как CB3G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CB3G.DE
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.57%1.57%1.36%1.13%1.46%2.49%1.11%0.65%0.89%

Часто задаваемые вопросы

EGV3.DE and CB3G.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CB3G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CB3G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.

EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while CB3G.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted. Their fees differ too: 0.17% for EGV3.DE and 0.14% for CB3G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGV3.DE и CB3G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор