PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с VDCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с VDCA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.46%/yr vs 3.31%/yr for VDCA.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VDCA.L.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и VDCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VDCA.L с доходностью 2.41%.

EGLN.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.05%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.69%
1 год
26.55%
3 года*
27.77%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.07%

VDCA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.80%
1 год
4.02%
3 года*
3.45%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и VDCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.22%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%15.35%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		2.41%-6.70%12.52%2.23%2.16%7.25%-4.98%5.74%

Correlation

The correlation between EGLN.L and VDCA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.11

The correlation between EGLN.L and VDCA.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с VDCA.L:
VDCA.L с BBIL.LVDCA.L с XAID.LVDCA.L с SPX5.LVDCA.L с CBE3.LVDCA.L с VUAA.LVDCA.L с LYP6.DEVDCA.L с VHVG.L

Доходность на риск

EGLN.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LVDCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.66

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.98

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

2.86

+0.79

EGLN.L vs. VDCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VDCA.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и VDCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и VDCA.L

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки VDCA.L в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и VDCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LVDCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-11.67%

-35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-3.66%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-10.48%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-11.67%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-5.35%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-4.67%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

1.40%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и VDCA.L

iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LVDCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

1.18%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

4.27%

+16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

6.05%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

7.42%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

7.40%

+8.62%

Сравнение комиссий EGLN.L и VDCA.L

EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и VDCA.L

Ни EGLN.L, ни VDCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and VDCA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.

EGLN.L is categorized as Gold, while VDCA.L is Short-Term Bond. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.09% for VDCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и VDCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор