Сравнение EGLN.L с IWMO.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 15.44%/yr for IWMO.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и IWMO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 24.33%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям IWMO.L по среднегодовой доходности: 10.77% против 15.44% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
IWMO.L
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 24.33%
- 6 месяцев
- 26.51%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 6.67% | 39.11% | 8.60% | -12.89% | 22.67% | 17.98% | 30.01% | 0.66% | 15.86% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and IWMO.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.00 |
Over the past year, EGLN.L and IWMO.L have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
IWMO.L
Сравнение EGLN.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.72 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 14.47 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и IWMO.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и IWMO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -31.00% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -9.46% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -22.71% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -22.71% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -31.00% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -0.07% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -5.68% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.43% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и IWMO.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 6.72%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.08% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 15.84% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 18.40% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.07% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.05% | -2.05% |
Сравнение комиссий EGLN.L и IWMO.L
И EGLN.L, и IWMO.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и IWMO.L
Ни EGLN.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and IWMO.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L and IWMO.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
EGLN.L is categorized as Gold, while IWMO.L is Momentum. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и IWMO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор