Сравнение EGLN.L с IBTM.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 0.33%/yr for IBTM.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IBTM.L с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции EGLN.L превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 10.77% против 0.33% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
IBTM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.63% | -4.37% | 6.36% | -0.19% | -9.65% | 4.62% | 0.26% | 12.21% | 5.19% | -10.16% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and IBTM.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between EGLN.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
IBTM.L
Сравнение EGLN.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 1.90 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и IBTM.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -54.48% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -4.45% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -10.85% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -15.87% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -21.25% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -15.84% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -18.00% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 1.82% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и IBTM.L
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 1.03% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 4.20% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 5.93% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 9.30% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 9.15% | +6.85% |
Сравнение комиссий EGLN.L и IBTM.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и IBTM.L
EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and IBTM.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while IBTM.L is Government Bonds. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор