Сравнение EGLN.L с IAUP.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both Gold funds from iShares - EGLN.L tracks the LBMA Gold Price while IAUP.L tracks the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.69%/yr vs 19.83%/yr for IAUP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у IAUP.L с доходностью 2.83%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
IAUP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 60.83%
- 3 года*
- 38.32%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.62% | 3.36% | -1.73% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2.84% | 123.82% | 18.89% | 6.11% | -5.55% | -3.60% | 13.41% | 48.93% | -5.35% | -6.37% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and IAUP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between EGLN.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
IAUP.L
Сравнение EGLN.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.24 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.72 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и IAUP.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -75.78% | +57.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -27.06% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -27.06% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -37.47% | +20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -22.70% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -41.46% | +35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 10.61% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и IAUP.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 5.42%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 14.29% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 34.01% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 41.94% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 33.28% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 32.97% | -18.59% |
Сравнение комиссий EGLN.L и IAUP.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и IAUP.L
Ни EGLN.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and IAUP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.
EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор