Сравнение EFRN.DE с QDVL.DE
EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.35%/yr vs 1.61%/yr for QDVL.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for QDVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRN.DE и QDVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у QDVL.DE с доходностью 0.74%.
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
QDVL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам EFRN.DE и QDVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | -0.78% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.74% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -3.63% | -0.34% | 0.56% | 0.80% | -0.34% |
Correlation
The correlation between EFRN.DE and QDVL.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between EFRN.DE and QDVL.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRN.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск
EFRN.DE
QDVL.DE
Сравнение EFRN.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRN.DE | QDVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | 2.08 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.61 | 8.99 | +23.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRN.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.65 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.35 | 1.01 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.32 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок EFRN.DE и QDVL.DE
Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и QDVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRN.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -8.22% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.93% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.48% | -0.93% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.13% | -4.90% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.71% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.22% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRN.DE и QDVL.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) имеют волатильность 0.34% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRN.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.34% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.02% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.18% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.58% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 2.86% | -1.51% |
Сравнение комиссий EFRN.DE и QDVL.DE
EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRN.DE и QDVL.DE
Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности QDVL.DE в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFRN.DE and QDVL.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for QDVL.DE.
EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.12% for QDVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и QDVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор