PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRN.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRN.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EFRN.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.35%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFRN.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

EFRN.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.55%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRN.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.87%2.94%4.31%3.97%-0.03%-0.22%-0.04%1.18%-0.78%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-0.01%

Correlation

The correlation between EFRN.DE and EUNA.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с JER5.DEEFRN.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

EFRN.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRN.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRN.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.34

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
0.50

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.06

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.25

0.43

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.61

1.18

+31.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRN.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRN.DE на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRN.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRN.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.34

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

-0.28

+2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.05

+1.17

Просадки

Сравнение просадок EFRN.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRN.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-17.79%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-2.75%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.48%

-4.02%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.13%

-17.03%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-8.66%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-6.76%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.99%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRN.DE и EUNA.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) составляет 0.34%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRN.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.35%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

2.82%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

3.46%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

4.64%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

4.27%

-2.92%

Сравнение комиссий EFRN.DE и EUNA.DE

И EFRN.DE, и EUNA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRN.DE и EUNA.DE

Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.50%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRN.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFRN.DE and EUNA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

EFRN.DE is categorized as European Corporate Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор