Сравнение EFRN.DE с EL49.DE
EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while EL49.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.35%/yr vs -0.16%/yr for EL49.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for EL49.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRN.DE и EL49.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у EL49.DE с доходностью 0.49%.
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
EL49.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 0.63%
Сравнение доходности по годам EFRN.DE и EL49.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | -0.78% |
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 0.49% | 2.66% | 4.06% | 7.13% | -13.01% | -1.51% | 1.80% | 5.80% | -0.40% |
Correlation
The correlation between EFRN.DE and EL49.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRN.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск
EFRN.DE
EL49.DE
Сравнение EFRN.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRN.DE | EL49.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | 0.46 | +7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.61 | 1.52 | +31.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRN.DE | EL49.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.36 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.35 | -0.03 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.47 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EFRN.DE и EL49.DE
Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки EL49.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и EL49.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRN.DE | EL49.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -16.77% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -3.05% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.48% | -3.05% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.13% | -16.77% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.87% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.21% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.92% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRN.DE и EL49.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) составляет 0.34%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRN.DE | EL49.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.28% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 3.42% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 3.85% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 4.88% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.25% | -3.90% |
Сравнение комиссий EFRN.DE и EL49.DE
EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EL49.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRN.DE и EL49.DE
Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EL49.DE в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 3.49% | 3.50% | 3.24% | 3.04% | 0.75% | 0.69% | 0.69% | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 1.52% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
EFRN.DE and EL49.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EL49.DE.
EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.20% for EL49.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и EL49.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор