Сравнение EEXF.L с IBCX.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - EEXF.L tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) while IBCX.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEXF.L returned 0.59%/yr vs 0.63%/yr for IBCX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и IBCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEXF.L торгуется в GBP, в то время как IBCX.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IBCX.L с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции EEXF.L уступали акциям IBCX.L по среднегодовой доходности: 0.59% против 0.63% соответственно.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
IBCX.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.08%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 0.63%
Сравнение доходности по годам EEXF.L и IBCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | 1.04% | -0.32% | 5.14% |
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -2.08% | 8.67% | -1.22% | 5.19% | -9.51% | -7.32% | 8.64% | 0.02% | -0.30% | 5.95% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and IBCX.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between EEXF.L and IBCX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. IBCX.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
IBCX.L
Сравнение EEXF.L c IBCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | IBCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.09 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.22 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и IBCX.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, примерно равная максимальной просадке IBCX.L в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и IBCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -22.27% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -4.02% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -4.03% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -17.46% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | -22.27% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -9.56% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -6.95% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.68% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и IBCX.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что EEXF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | IBCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.36% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.88% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.46% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 7.39% | -0.03% |
Сравнение комиссий EEXF.L и IBCX.L
И EEXF.L, и IBCX.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и IBCX.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IBCX.L в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.14% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
EEXF.L and IBCX.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEXF.L and IBCX.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR.
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и IBCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор