PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEWD.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EEWD.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEWD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWD.L показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 9.90%.


EEWD.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.79%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.52%
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEWD.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc
9.23%19.23%17.73%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
9.90%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between EEWD.L and WRDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.93

The correlation between EEWD.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

EEWD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEWD.L
Ранг доходности на риск EEWD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEWD.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.03

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.35

-1.55

EEWD.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWD.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWD.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEWD.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.60

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EEWD.L и WRDA.L

Максимальная просадка EEWD.L за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWD.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EEWD.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-16.63%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.60%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.43%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-1.67%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.96%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWD.L и WRDA.L

iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc (EEWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EEWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EEWD.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.69%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.39%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.21%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

13.29%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

13.29%

+4.04%

Сравнение комиссий EEWD.L и WRDA.L

EEWD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWD.L и WRDA.L

Дивидендная доходность EEWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEWD.L
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc
1.09%1.19%1.39%1.59%1.82%1.29%1.35%1.47%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, EEWD.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for EEWD.L.

EEWD.L tracks MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for EEWD.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEWD.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор