PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEJG.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEJG.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - EEJG.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, EEJG.L returned 14.25%/yr vs 26.16%/yr for VJPU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEJG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности EEJG.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEJG.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEJG.L показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.12%.

EEJG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
2.97%
С начала года
15.84%
6 месяцев
15.78%
1 год
35.48%
3 года*
14.25%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.04%
1 год
54.82%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEJG.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		15.84%17.60%6.43%13.48%3.06%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between EEJG.L and VJPU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.72

The correlation between EEJG.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEJG.L и VJPU.L

Секторы
EEJG.L
VJPU.L

Промышленность

22.9%
26.6%

Технологии

22.2%
17.4%

Финансовые услуги

21.1%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.1%

Недвижимость

4.0%
3.4%

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.2%

Энергетика

0.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.3%

Промышленность

EEJG.L
22.9%
VJPU.L
26.6%

Технологии

EEJG.L
22.2%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

EEJG.L
21.1%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

EEJG.L
10.4%
VJPU.L
12.8%

Здравоохранение

EEJG.L
8.5%
VJPU.L
5.9%

Коммуникационные услуги

EEJG.L
8.4%
VJPU.L
7.1%

Недвижимость

EEJG.L
4.0%
VJPU.L
3.4%

Сырьевые материалы

EEJG.L
1.4%
VJPU.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

EEJG.L
0.8%
VJPU.L
4.2%

Энергетика

EEJG.L
0.1%
VJPU.L
1.0%

Коммунальные услуги

EEJG.L
0.1%
VJPU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с EEJG.L:
EEJG.L с VJPN.LEEJG.L с PRIJ.LEEJG.L с VUAG.LEEJG.L с VUAA.LEEJG.L с VJPB.LEEJG.L с PAJS.LEEJG.L с DXJP.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

EEJG.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEJG.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEJG.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.88

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.79

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.27

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

21.16

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEJG.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEJG.L на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEJG.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEJG.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.88

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.23

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EEJG.L и VJPU.L

Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEJG.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-24.99%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.70%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-24.99%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.28%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.58%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.58%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EEJG.L и VJPU.L

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что EEJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEJG.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.69%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.76%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.99%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

20.28%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

20.28%

-4.29%

Сравнение комиссий EEJG.L и VJPU.L

EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJG.L и VJPU.L

Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.36%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEJG.L and VJPU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEJG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEJG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

EEJG.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EEJG.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEJG.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор