Сравнение EEIP.L с JRDZ.L
EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, EEIP.L returned 29.60% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EEIP.L charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности EEIP.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEIP.L показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
EEIP.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEIP.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 12.56% | 34.46% | -1.27% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between EEIP.L and JRDZ.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEIP.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
EEIP.L
JRDZ.L
Сравнение EEIP.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEIP.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.16 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 32.94 | -29.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 83.74 | -69.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEIP.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 6.59 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 7.14 | -6.58 |
Просадки
Сравнение просадок EEIP.L и JRDZ.L
Максимальная просадка EEIP.L за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIP.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEIP.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -4.00% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -4.00% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.05% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.05% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEIP.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) составляет 3.16%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что EEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEIP.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.56% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 20.18% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 23.37% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 23.37% | -8.23% |
Сравнение комиссий EEIP.L и JRDZ.L
EEIP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEIP.L и JRDZ.L
EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EEIP.L and JRDZ.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EEIP.L.
EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for EEIP.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для EEIP.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор