PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, EEIAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции EEIAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 4.56% против 6.08% соответственно.

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с LSYAXEEIAX с PELBXEEIAX с LSPIX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий EEIAX и SGYAX

EEIAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

EEIAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.55

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.35

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.98

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

7.37

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIAX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.55

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.15

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между EEIAX и SGYAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIAX и SGYAX

Дивидендная доходность EEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок EEIAX и SGYAX

Максимальная просадка EEIAX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-45.51%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-3.12%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-15.45%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-21.85%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-2.20%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-6.10%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.84%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIAX и SGYAX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что EEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.32%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

2.35%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

3.80%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

4.74%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

5.30%

+3.13%