PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIAX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIAX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIAX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIAX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, EEIAX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EEIAX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.75% соответственно.

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с PELBXEEIAX с LSYAXEEIAX с LSPIX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий EEIAX и DLENX

EEIAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DLENX в 1.18%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Доходность на риск

EEIAX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIAX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIAXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.54

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

1.94

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.40

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

5.96

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIAX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIAX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIAX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIAXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.54

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.92

-0.50

Корреляция

Корреляция между EEIAX и DLENX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIAX и DLENX

Дивидендная доходность EEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок EEIAX и DLENX

Максимальная просадка EEIAX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIAX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIAXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-25.64%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-2.77%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-25.64%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-25.64%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-2.16%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-3.65%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.65%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIAX и DLENX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIAXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.67%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

1.39%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

2.61%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

4.57%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

4.66%

+3.77%